Sie wurde im 9. Jahrhundert von Barnabiten-Mönchen auf den Ruinen des Prätoriums erbaut, wo der Märtyrer St. Alexander gefangen gehalten wurde. Die Kirche hat einen zentralen Plan mit einer Kuppel, die als Presbyterium dient. Das Gebäude wird weithin als das Werk von Alessi angesehen, der gerade aus Genua zurückgekehrt war und in Mailand tätig war. Die Fassade ist mit Reliefs verziert und wird von zwei Glockentürmen flankiert. Der alte Platz, auf dem die Kirche steht, ist einer der wenigen Bereiche in Mailand, die vom Wiederaufbau der Nachkriegszeit unberührt geblieben sind. Das barocke Interieur ist mit einer Reihe wertvoller Gemälde in der lombardischen Tradition des 17. und 18. Jahrhunderts geschmückt: Die Himmelfahrt von Camillo Procaccini in der letzten Kapelle des rechten Kirchenschiffes, die Krippe, die als eines der besten Werke des Künstlers gilt Kapelle am Ende des rechten Kirchenschiffes und die Kreuzigung in der ersten Kapelle links. Andere bemerkenswerte Gemälde sind The Flagellation von Daniele Crespi und das Gemälde des Hosanna in der ersten Kapelle auf der rechten Seite. Die Mailänder Familien trugen zum Bau der Kirche bei und erlangten durch ihre großen Nachlässe die Schirmherrschaft der vielen Kapellen.
Die Überreste des Heiligen Alexander sind in der Kapelle des Heiligen Pancras erhalten. Nach einer auf dem Turm gezeigten Hypothese wurde das Praetorium nach einem Kommandorichter „di Zebedia“ genannt.
Holzdekorationen und Gewölbe mit Fresken sind typisch für den Stil der Barnabiten.
Die Kirche ist reich an Bildwerken aus dem 17. Jahrhundert und Fresken, die von Federico Bianchi, Filippo Abbiati und vielen anderen realisiert wurden. Der Hauptaltar (1741) ist das Werk von G. B. Riccardi.